সেরা ঐতিহাসিক ভোলাটিল্টি নির্দেশক গাইড

1. ঐতিহাসিক অস্থিরতা সূচকের ওভারভিউ

1.1 ঐতিহাসিক অস্থিরতা কি?

ঐতিহাসিক অস্থিরতা (HV) হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদত্ত নিরাপত্তা বা বাজার সূচকের জন্য রিটার্নের বিচ্ছুরণের একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ। মূলত, এটি পরিমাপ করে যে অতীতে সম্পদের মূল্য কত পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিমাপ শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয় এবং প্রায়ই দ্বারা ব্যবহৃত হয় tradeRS এবং বিনিয়োগকারীদের পরিমাপ করতে ঝুঁকি একটি নির্দিষ্ট সম্পদের সাথে যুক্ত।

1.2 আর্থিক বাজারে গুরুত্ব

ঐতিহাসিক অস্থিরতার তাৎপর্য একটি সম্পদের অতীত মূল্যের গতিবিধির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার ক্ষমতার মধ্যে নিহিত, যা জ্ঞাত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ অস্থিরতা বৃহত্তর মূল্যের পরিবর্তন এবং সম্ভাব্য উচ্চ ঝুঁকি নির্দেশ করে, যখন কম অস্থিরতা আরও স্থিতিশীল এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ মূল্যের গতিবিধি নির্দেশ করে।

1.3 কিভাবে ঐতিহাসিক উদ্বায়ীতা অন্তর্নিহিত উদ্বায়ীতা থেকে পৃথক

ঐতিহাসিক উদ্বায়ীতাকে অন্তর্নিহিত উদ্বায়ীতা (IV) থেকে আলাদা করা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এইচভি অতীতের মূল্যের গতিবিধির দিকে নজর দেয়, IV হল দূরদর্শী এবং ভবিষ্যতের অস্থিরতার বাজারের প্রত্যাশাগুলিকে প্রতিফলিত করে, সাধারণত বিকল্প মূল্য থেকে প্রাপ্ত। HV অতীতের বাজার আচরণের একটি বাস্তব রেকর্ড সরবরাহ করে, যেখানে IV অনুমানমূলক।

1.4 ট্রেডিং এবং বিনিয়োগে অ্যাপ্লিকেশন

Tradeপ্রায়ই rs ঐতিহাসিক অস্থিরতা ব্যবহার করুন একটি সম্পদের বর্তমান মূল্য তার অতীতের ওঠানামার তুলনায় উচ্চ বা কম কিনা তা মূল্যায়ন করতে। এই মূল্যায়ন বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিওর ঝুঁকির এক্সপোজার সামঞ্জস্য করতে এইচভি ব্যবহার করতে পারে, আরও রক্ষণশীল কৌশলের জন্য কম অস্থিরতার সাথে সম্পদ পছন্দ করে।

1.5 ঐতিহাসিক অস্থিরতার প্রকার

বিভিন্ন ধরণের ঐতিহাসিক অস্থিরতা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

• স্বল্পমেয়াদী উদ্বায়ীতা: সাধারণত 10 বা 20 দিনের মতো সময়কাল ধরে গণনা করা হয়।
• মধ্যমেয়াদী অস্থিরতা: প্রায়শই 50 থেকে 60 দিনের বেশি পরিমাপ করা হয়।
• দীর্ঘমেয়াদী উদ্বায়ীতা: দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন 100 দিন বা তার বেশি।

প্রতিটি প্রকার আলাদা পরিবেশন করে ট্রেডিং কৌশল এবং বিনিয়োগের দিগন্ত।

1.6 বিজ্ঞাপনvantages এবং সীমাবদ্ধতা

Advantages:

• বাজার আচরণের একটি পরিষ্কার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ প্রদান করে।
• উভয় স্বল্পমেয়াদী জন্য দরকারী traders এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের.
• উচ্চ ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য বাজারের অস্থিরতার সময়কাল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

সীমাবদ্ধতা:

• অতীতের কর্মক্ষমতা সবসময় ভবিষ্যতের ফলাফল নির্দেশ করে না।
• হঠাৎ বাজারের ঘটনা বা পরিবর্তনের জন্য হিসাব করে না।
• কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে বাজারে কম কার্যকর হতে পারে।

2. ঐতিহাসিক অস্থিরতার গণনা প্রক্রিয়া

ঐতিহাসিক অস্থিরতার গণনাতে কয়েকটি ধাপ জড়িত, প্রাথমিকভাবে পরিসংখ্যানগত পরিমাপের চারপাশে ঘোরে। লক্ষ্য হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নিরাপত্তার মূল্যের বৈচিত্র্যের মাত্রা পরিমাপ করা। এখানে প্রক্রিয়াটির একটি ভাঙ্গন রয়েছে:

২.২.১ তথ্য সংগ্রহ

প্রথমত, নিরাপত্তা বা সূচকের ঐতিহাসিক মূল্য তথ্য সংগ্রহ করুন। আপনি যে সময়ের জন্য অস্থিরতা গণনা করতে চান, সাধারণত 20, 50, বা 100 ট্রেডিং দিনের জন্য এই ডেটাতে দৈনিক বন্ধের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

2.2 দৈনিক রিটার্ন গণনা করা

দৈনিক রিটার্ন গণনা করুন, যা এক দিন থেকে পরের দিন মূল্যের শতকরা পরিবর্তন। দৈনিক রিটার্নের সূত্র হল:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা

এর পরে, এই দৈনিক রিটার্নগুলির আদর্শ বিচ্যুতি গণনা করুন। মান বিচ্যুতি হল মানগুলির একটি সেটে তারতম্য বা বিচ্ছুরণের পরিমাণের একটি পরিমাপ। একটি উচ্চ মান বিচ্যুতি বৃহত্তর অস্থিরতা নির্দেশ করে। আপনার ডেটা সেটের (নমুনা বা জনসংখ্যা) জন্য প্রযোজ্য আদর্শ বিচ্যুতি সূত্র ব্যবহার করুন।

2.4 অস্থিরতা বার্ষিকীকরণ

যেহেতু দৈনিক রিটার্ন ব্যবহার করা হয়, তাই গণনাকৃত উদ্বায়ীতা দৈনিক। এটিকে বার্ষিক করতে (অর্থাৎ, এটিকে একটি বার্ষিক পরিমাপে রূপান্তর করতে), একটি বছরে ট্রেডিং দিনের সংখ্যার বর্গমূল দ্বারা আদর্শ বিচ্যুতিকে গুণ করুন। ব্যবহৃত সাধারণ সংখ্যা হল 252, যা এক বছরে ট্রেডিং দিনের গড় সংখ্যা। সুতরাং, বার্ষিক অস্থিরতার সূত্র হল:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. বিভিন্ন টাইমফ্রেমে সেটআপের জন্য সর্বোত্তম মান

3.1 সময়সীমা নির্বাচন বোঝা

ঐতিহাসিক অস্থিরতা (HV) সূচকের জন্য সর্বোত্তম সময়সীমা নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলগুলিতে নির্দেশকের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগকে সরাসরি প্রভাবিত করে। বিভিন্ন সময়সীমা স্বল্প-মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতার প্রবণতাগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

3.2 স্বল্প-মেয়াদী সময়সীমা

• স্থিতিকাল: সাধারণত 10 থেকে 30 দিনের মধ্যে থাকে।
• আবেদন: স্বল্পমেয়াদী জন্য আদর্শ tradeদিন মত rs traders বা সুইং tradeRs।
• চরিত্রগত: সাম্প্রতিক একটি দ্রুত, প্রতিক্রিয়াশীল পরিমাপ প্রদান করে বাজারের উদ্বায়ীতা.
• সর্বোত্তম মান: একটি সংক্ষিপ্ত সময়কাল, যেমন 10 দিনের, প্রায়শই সাম্প্রতিক বাজারের গতিবিধির প্রতি সংবেদনশীলতার জন্য পছন্দ করা হয়।

3.3 মাঝারি-মেয়াদী সময়সীমা

• স্থিতিকাল: সাধারণত 31 থেকে 90 দিনের মধ্যে।
• আবেদন: উপযুক্ত tradeএকটি মধ্যমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি সহ rs, যেমন অবস্থান tradeRs।
• চরিত্রগত: স্থিতিশীলতার সাথে প্রতিক্রিয়াশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখে, বাজারের অস্থিরতার আরও বৃত্তাকার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।
• সর্বোত্তম মান: একটি 60-দিনের সময়কাল একটি সাধারণ পছন্দ, যা সাম্প্রতিক এবং সামান্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অফার করে৷

3.4 দীর্ঘমেয়াদী সময়সীমা

• স্থিতিকাল: সাধারণত 91 দিন বা তার বেশি, প্রায়ই 120 থেকে 200 দিন।
• আবেদন: বৃহত্তর বাজারের প্রবণতার উপর ফোকাস করে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য দরকারী।
• চরিত্রগত: একটি বর্ধিত সময়ের মধ্যে বাজারের অস্থিরতার অন্তর্নিহিত প্রবণতা নির্দেশ করে।
• সর্বোত্তম মান: একটি 120-দিন বা 200-দিনের সময়কাল প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী বাজারের অস্থিরতার গতিবিদ্যার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

3.5 অনুকূল টাইমফ্রেম নির্বাচনকে প্রভাবিতকারী ফ্যাক্টর

• ব্যবসায়ের কৌশল: নির্বাচিত সময়সীমার সাথে সারিবদ্ধ হওয়া উচিত trader বা বিনিয়োগকারীর কৌশল এবং লক্ষ্য।
• বাজারের অবস্থা: বাজারের বিভিন্ন ধাপে (বুলিশ, বিয়ারিশ, সাইডওয়ে) বেছে নেওয়া সময়সীমার মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হতে পারে।
• সম্পদের বৈশিষ্ট্য: অস্থিরতার নিদর্শন বিভিন্ন সম্পদ জুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, সময়সীমার মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন।

4. ঐতিহাসিক অস্থিরতার ব্যাখ্যা

4.1 ঐতিহাসিক অস্থিরতা রিডিং বোঝা

ঐতিহাসিক অস্থিরতা (HV) সূচককে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নিরাপত্তা বা বাজারের অস্থিরতা স্তর বোঝার জন্য এর মান বিশ্লেষণ করা জড়িত। উচ্চতর এইচভি মানগুলি বৃহত্তর অস্থিরতা নির্দেশ করে, বৃহত্তর মূল্যের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যখন নিম্ন মানগুলি কম অস্থিরতা এবং আরও স্থিতিশীল মূল্যের গতিবিধি নির্দেশ করে।

4.2 উচ্চ ঐতিহাসিক অস্থিরতা: প্রভাব এবং কর্ম

• অর্থ: উচ্চ এইচভি নির্দেশ করে যে নির্বাচিত সময়ের মধ্যে সম্পদের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা করছে।
• অন্তর্নিহিততা: এটি বর্ধিত ঝুঁকি, সম্ভাব্য বাজারের অস্থিরতা বা বাজারের অনিশ্চয়তার সময়কালের সংকেত দিতে পারে।
• বিনিয়োগকারীদের ক্রিয়াকলাপ: Traders এই ধরনের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্যের সুযোগ খুঁজতে পারে, যখন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীরা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে বা তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

4.3 নিম্ন ঐতিহাসিক অস্থিরতা: প্রভাব এবং কর্ম

• অর্থ: নিম্ন এইচভি প্রস্তাব করে যে সম্পদের মূল্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল।
• অন্তর্নিহিততা: এই স্থিতিশীলতা কম ঝুঁকি নির্দেশ করতে পারে তবে অস্থিরতার সময়কালের আগেও হতে পারে (ঝড়ের আগে শান্ত)।
• বিনিয়োগকারীদের ক্রিয়াকলাপ: বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য এটি একটি সুযোগ বিবেচনা করতে পারে, যখন traders আসন্ন অস্থিরতা স্পাইকের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে।

4.4 ঐতিহাসিক অস্থিরতার প্রবণতা বিশ্লেষণ করা

• ক্রমবর্ধমান প্রবণতা: সময়ের সাথে HV-এর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি বাজারের উত্তেজনা বা আসন্ন উল্লেখযোগ্য মূল্যের গতিবিধি নির্দেশ করতে পারে।
• পতনশীল প্রবণতা: HV হ্রাসের প্রবণতা একটি অস্থির সময়ের পরে বাজার স্থির বা আরও স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসার পরামর্শ দিতে পারে।

4.5 বাজার প্রসঙ্গে HV ব্যবহার করা

প্রসঙ্গ বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আয়ের প্রতিবেদন, ভূ-রাজনৈতিক ইভেন্ট বা অর্থনৈতিক ঘোষণার মতো বাজারের ইভেন্টের সময় HV বাড়তে পারে। সঠিক ব্যাখ্যার জন্য বাজারের প্রেক্ষাপটের সাথে HV রিডিংগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করা অপরিহার্য।

5. অন্যান্য সূচকের সাথে ঐতিহাসিক অস্থিরতার সমন্বয়

5.1 একাধিক সূচকের সমন্বয়

অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ঐতিহাসিক অস্থিরতা (HV) একত্রিত করা বাজার বিশ্লেষণকে উন্নত করতে পারে, আরও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই সংমিশ্রণটি ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করতে, ঝুঁকি পরিচালনা করতে এবং বাজারের অনন্য সুযোগ সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

5.2 HV এবং চলমান গড়

• সমন্বয় কৌশল: মুভিং এভারেজ (MAs) এর সাথে এইচভি পেয়ার করা কার্যকর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ক্রমবর্ধমান এইচভি সহ a চলন্ত গড় ক্রসওভার সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজারের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিতে পারে।
• আবেদন: প্রবণতা-অনুসরণ বা বিপরীত কৌশলগুলিতে এই সংমিশ্রণটি বিশেষভাবে কার্যকর।

5.3 HV এবং বলিঞ্জার ব্যান্ড

• সমন্বয় কৌশল: বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি, যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে সামঞ্জস্য করে, অস্থিরতার গতিবিদ্যাকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য HV এর পাশাপাশি ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বলিঞ্জার ব্যান্ড সম্প্রসারণের সাথে উচ্চ এইচভি রিডিং বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।
• আবেদন: উচ্চ অস্থিরতার সময়কাল চিহ্নিত করার জন্য আদর্শ যার ফলে ব্রেকআউট সুযোগ হতে পারে।

5.4 HV এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI)

• সমন্বয় কৌশল: সঙ্গে HV ব্যবহার আরএসআই একটি উচ্চ অস্থিরতা পর্যায় অতিরিক্ত কেনা বা অতিবিক্রীত অবস্থার সাথে যুক্ত কিনা তা সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।
• আবেদন: মধ্যে দরকারী ভরবেগ ট্রেডিং, যেখানে traders অস্থিরতার সাথে দামের গতিবিধির শক্তি পরিমাপ করতে পারে।

5.5 HV এবং MACD

• সমন্বয় কৌশল: সার্জারির সরানো গড় রূপান্তর ডাইভারজেন (MACD) সূচক, যখন HV-এর সাথে ব্যবহার করা হয়, তখন অস্থির গতিবিধি ভরবেগ দ্বারা সমর্থিত কিনা তা বুঝতে সহায়তা করে।
• আবেদন: প্রবণতা-অনুসরণকারী কৌশলগুলিতে কার্যকর, বিশেষ করে প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করার জন্য।

5.6 সূচকগুলি একত্রিত করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন

• পরিপূরক বিশ্লেষণ: বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি (প্রবণতা, ভরবেগ, ভলিউম, ইত্যাদি) প্রদান করতে এইচভি পরিপূরক সূচকগুলি বেছে নিন।
• অতিরিক্ত জটিলতা এড়ানো: অত্যধিক সূচক বিশ্লেষণ পক্ষাঘাত হতে পারে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সূচকের সংখ্যা সীমিত করুন।
• ব্যাকটেস্টিং: সর্বদা ব্যাকটেস্ট বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে HV-এর সমন্বয়ের কৌশল।

6. ঐতিহাসিক অস্থিরতার সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

6.1 ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এইচভির ভূমিকা

ঐতিহাসিক অস্থিরতা (HV) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা একটি সম্পদের অতীতের অস্থিরতার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এইচভি বোঝা বিনিয়োগের অন্তর্নিহিত অস্থিরতা অনুযায়ী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল তৈরি করতে সাহায্য করে।

6.2 স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল সেট করা

• আবেদন: HV এর সেটিং গাইড করতে পারে বন্ধ ক্ষতি এবং লাভের মাত্রা। উচ্চতর অস্থিরতা অকাল প্রস্থান এড়াতে বৃহত্তর স্টপ-লস মার্জিনের নিশ্চয়তা দিতে পারে, যখন কম অস্থিরতা কঠোর স্টপের অনুমতি দিতে পারে।
• কৌশল: মূল বিষয় হল ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অস্থিরতার সাথে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট স্তরগুলি সারিবদ্ধ করা ঝুঁকি এবং পুরস্কার কার্যকরভাবে।

6.3 পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য

• অ্যাসেসমেন্ট: বিভিন্ন সম্পদ জুড়ে HV রিডিং জানাতে পারে বৈচিত্রতা কৌশল বিভিন্ন অস্থিরতার মাত্রা সহ সম্পদের মিশ্রণ একটি সুষম পোর্টফোলিও তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।
• বাস্তবায়ন: কম এইচভি সহ সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করা অশান্ত বাজার পর্যায়ে সম্ভাব্য পোর্টফোলিওকে স্থিতিশীল করতে পারে।

6.4 অবস্থানের মাপ

• কৌশল: অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করতে HV ব্যবহার করুন। উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে, অবস্থানের আকার হ্রাস করা ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে, যখন নিম্ন অস্থিরতার সেটিংসে, বড় অবস্থানগুলি আরও সম্ভাব্য হতে পারে।
• হিসাব: এর মধ্যে সামগ্রিক পোর্টফোলিও ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে সম্পদের HV মূল্যায়ন জড়িত।

6.5 মার্কেট এন্ট্রি এবং এক্সিট টাইমিং

• বিশ্লেষণ: HV সর্বোত্তম প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে। প্রবেশ করা a trade কম এইচভি সময়কালে একটি সম্ভাব্য ব্রেকআউটের আগে হতে পারে, যখন উচ্চ এইচভি পিরিয়ডের সময় প্রস্থান করা বুদ্ধিমান হতে পারে বড় দোল এড়াতে।
• বিবেচনা: বাজারের সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে HV বিশ্লেষণকে একত্রিত করা গুরুত্বপূর্ণ।